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看起来这些经济变量之间

作者:admin 来源:未知 发布时间:2018-06-20 19:40
文章描述:看起来这些经济变量之间似乎不会存在任何均衡关系,但事实上若干个非平稳经济时间序列的某种线性组合却有可能是平稳序列。格兰杰敏锐地注意到了这一现象,利用其扎实的数学和

看起来这些经济变量之间似乎不会存在任何均衡关系,但事实上若干个非平稳经济时间序列的某种线性组合却有可能是平稳序列。格兰杰敏锐地注意到了这一现象,利用其扎实的数学和计量经济学功底,提出了“协整”的概念及其方法。所谓“协整”,是指多个非平稳经济变量的某种线性组合是平稳的。目前,协整分析已成为处理非平稳金融、经济变量相依关系的行之有效的方法。

从协整的定义可以看出,如果一些金融、经济变量被某经济系统联系在一起,形成一个协整系统,那么在一定条件下这些变量应该具有均衡关系。尽管各个金融、经济变量具有各自的长期波动规律,每一个序列的矩会随着时间变化而变化,但它们的某重线性组合却存在稳定的矩,从而表现出这些非平稳变量之间存在着一个长期稳定的关系。

协整理论主要用来探测变量间是否真的存在均衡相依关系,对于用非平稳变量建立经济计量模型,以及检验这些变量之间的长期均衡关系非常重要。首先,如果多个非平稳变量具有协整性,则这些变量可以合成一个平稳的时间序列。这个平稳的时间序列可用来描述原变量间的均衡关系。只要均衡关系存在,原变量间的平稳的线性组合就存在。其次,当且仅仅当若干个非平稳变量具有协整性时,由这些变量建立的回归模型才有意义。所以,协整性检验也是区别真实回归和伪回归的有效方法。最后,具有协整关系的非平稳变量可以用来建立误差修正模型。由于误差修正模型把长期关系和短期动态特征结合在一个模型中,因此既可以解决传统计量经济模型忽视伪回归的问题,又可以克服建立差分模型忽视水平变量信息的弱点。

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